Europas Bankenaufseher führen zusätzliche Risikoprüfungen in den mehrere Billionen Euro schweren Staatsanleiheportfolios der Kreditinstitute durch. Da die Renditen einiger wichtiger Bonds auf den höchsten Stand seit mehreren Jahren stiegen, müssten die Staatsanleihebestände der Banken stärker überwacht werden, sagte François-Louis Michaud, Vorsitzender der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA).

"Genau das tun die Aufseher", erläuterte er in einem Interview am Pariser EBA-Hauptsitz.
Michaud fügte hinzu, die Risiken schienen bislang "begrenzt" zu sein. Die Auswirkungen höherer Nettozinserträge aus Anleihen glichen den Effekt niedrigerer Anleihekurse auf den wirtschaftlichen Wert des Eigenkapitals der Banken "weitgehend aus".

"Wir sehen bislang nicht, dass Banken unter der aktuellen Entwicklung leiden, und wir sind überzeugt, dass die Aufseher dort das tun, was getan werden muss", sagte er.

Mehr als vier Billionen Euro in Staatsanleihen
Europäische Banken hielten Ende des vergangenen Jahres Staatsanleihen im Wert von mehr als vier Billionen Euro, was rund 13 Prozent ihrer Vermögenswerte entsprach, wie aus dem jüngsten Risiko-Dashboard der EBA hervorgeht. Staatsanleihen von Ländern der Europäischen Union können sie ohne Eigenkapitalunterlegung halten. Das Banken-Wettbewerbspaket der EU sieht jedoch Belastungen für konzentrierte Engagements vor, damit Banken weniger Gefahr laufen, von Problemen ihres jeweiligen Staates mitgerissen zu werden.

Michaud sagte, die geltenden Kapitalregeln bedeuteten nicht, dass Banken Risiken aus Staatsanleihen ignorieren könnten. "Die technische Behandlung ist eine Sache", sagte er und fügte hinzu: "Wie Sie Ihre gesamte Bilanz steuern, ist eine andere."

"Natürlich finden Gespräche zwischen den Aufsichtsbehörden und ihren Banken darüber statt, inwieweit sie Risiken aus Staatsanleiherenditen ausgesetzt sind und wie sie diese steuern und absichern. Darüber hinaus gibt es politische Instrumente, die eingesetzt werden können", so der EBA-Chef. Michaud, der Mitte April nach sechs Jahren als Exekutivdirektor den Vorsitz der EBA übernahm, wollte diese politischen Instrumente nicht näher erläutern.

Auch KI-Risiken im Fokus der Aufseher
Michaud sagte zudem, auch mögliche Belastungen für europäische Banken durch einen mit künstlicher Intelligenz verbundenen Einbruch schienen "begrenzt" zu sein. "Das ist ein Teil des Engagements im IKT-Sektor – und das Engagement der EU-Banken im gesamten IKT-Sektor beträgt vier Prozent. Das gibt etwas Sicherheit", sagte er.

Dennoch werde dem Thema im Rat der nationalen Aufseher der EBA "viel Aufmerksamkeit" gewidmet, sagte Michaud. "Nach der Wettbewerbsfähigkeit ist es derzeit wahrscheinlich das am zweithäufigsten diskutierte Thema in unseren Gruppen", fügte er hinzu. (mb/Bloomberg)