Pictet Asset Management hat einen neuen marktneutralen Long-Short-Fonds am Start, der zur Titelselektion künstliche Intelligenz (KI) nutzt. Der Pictet TR – Quest AI (LU2957443596) soll "mithilfe innovativer KI pures Alpha zu generieren", schreibt der Vermögensverwalter dazu in einer Mitteilung. Das für Quantitative Equity Strategies, kurz Quest, verantwortliche Investmentteam von Pictet AM setzt für die Renditevorhersage ein eigens entwickeltes Modell für die Titelselektion ein.

Dabei stützt es sich "zur Analyse der Aktienmärkte nicht auf Messgrößen wie Smart Beta oder Exotic Beta, sondern auf Datensätze mit langer Historie und erwiesener Aussagekraft", wie es in der Mitteilung heißt. Auf der Basis maschinellen Lernens würden spezifische Renditetreiber zur Konstruktion eines optimalen Portfolios identifiziert. "Bestehende Quant-Factor-Investments, die von der Branche angeboten werden, können Beschränkungen unterliegen, insbesondere wenn sich das Wirtschaftsregime ändert", erklärt Senior Investment Manager Stéphane Daul die Strategie.

"Vielzahl von Daten"
Da Pictet nicht börsengelistet, sondern im Privatbesitz sei, könne es sich das Team erlauben, langfristige Investmentansätze mit entsprechender Sorgfalt zu entwickeln, zu trainieren und zu testen, fährt Daul fort. "Dabei greifen unsere Machine-Learning-Modelle auf eine Vielzahl von Daten zurück, darunter Fundamentaldaten, Analystenschätzungen, Marktpreisinformationen sowie Positionierungsdaten und Kapitalmarkttransaktionen, um zuverlässig bessere Ergebnisse für unsere Anleger zu erzielen." (cf)