Edmond de Rothschild Asset Management baut seine Quant-Management-Plattform weiter aus. Unter der Leitung von Bruno Taillardat, Head of Quantitative Management, startet die Gesellschaft mit "Quartz" eine neue Reihe systematischer Aktienstrategien. Zugleich verstärken Yu Sun (im Bild rechts) und Juan Sebastian Caicedo das Quant-Management-Team in Paris.

Die nach luxemburgischem Recht aufgelegte Produktreihe soll die bestehende aktive Fondspalette ergänzen und unterschiedliche Anlegerbedürfnisse abdecken: von defensiven Aktienstrategien über Multi-Faktor-Ansätze bis hin zu Klimalösungen und Long/Short-Strategien. Zum Start umfasst die Reihe drei Fonds: den EdRF Quartz Core EMU Equity, den EdRF Quartz Core US Equity und den EdRF Quartz Defensive Global Equity.

Die beiden Core-Strategien investieren vollständig in Aktien und setzen auf ein diversifiziertes Faktorportfolio, unter anderem mit Value-, Momentum- und Quality-Komponenten. Ziel ist es, innerhalb eines vorgegebenen relativen Risikobudgets Alpha zu erzielen. Künstliche Intelligenz ist in den Anlageprozess integriert und soll dazu beitragen, Diversifikation und Reaktionsfähigkeit der Portfolios zu verbessern.

Der Fonds EdRF Quartz Defensive Global Equity verfolgt einen defensiveren Ansatz. Er soll eine geringere Volatilität und niedrigere Drawdowns als traditionelle Vergleichsindizes erreichen, bleibt dabei aber durchgehend vollständig in Aktien investiert. Ziel ist eine höhere Sharpe-Ratio als jene der Referenzindizes.

Mit Sun und Caicedo werden zukünftig zwei erfahrene Quant-Spezialisten das Team unterstützen. Sun kam im März 2026 zu Edmond de Rothschild AM. Zuvor war sie unter anderem bei Amundi und Lyxor aktiv und bringt Erfahrung in Factor Investing, Portfoliooptimierung sowie der Integration von ESG- und Klimadaten mit. Caicedo startete im April 2026 und war zuvor unter anderem bei Seeyond und Ostrum Asset Management tätig. Sein Schwerpunkt liegt auf quantitativen Aktienstrategien, Low-Volatility-Ansätzen und Klimazielen im Investmentprozess. (cf)